Estou tentando implementar uma conta Quantstrat que usa múltiplo portofolios com moedas diferentes. Então, minha configuração básica: 1 conta em portfólio de 1 EUR em USD. Então, para que isso funcione, tenho que configurar uma taxa de câmbio, baseando-me em dados recuperados do yahoo. Então eu deveria executar minha estratégia básica e a conversão será feita automaticamente na última etapa através da função updateAcct. Agora está com o esfregaço. Acho que a função updateAcct possui um erro. Então eu uso alguns indicadores, sinais, regras, etc. Tudo funciona até o código atingir a última linha. A última linha dará a mensagem de erro: Erro no isTRUE (inverter). Inverter do objeto não encontrado Possível erro: Então eu decidi verificar a função updateAcct, tente um pouco de depuração aqui. Tenho certeza de que há um erro no código. A cláusula if na linha 63 consulta para isTRUE (inverter), mas inverter é criado somente se for realmente verdade (veja a outra linha de cláusula 46). Mas inverter não é inicializado, portanto, se for falso, o código falhará. Heres o blotter do código-fonte (original) Heres o que eu acho que deve ser semelhante (snippet linha 28-50). Eu acho que há erro no blotter: updateAcct que ocorre quando a conversão de moeda não precisa inverter a taxa de câmbio. Pergunta: Eu estou certo, isso é um bug? Ou estou faltando alguma coisa? Normalmente, eu vou arquivar isso como um bug, mas A) Eu não sei como arquivar o bug com os autores. B) Ainda sou novato com Quantstrat, Blotter e Co. e Eu acho que outra pessoa deve verificar isso também (e os autores também estão freqüentemente aqui).Q) Eu não tenho certeza de como os indicadores funcionam no quantstrat, na maioria dos softwares de backtesting que acompanha cada dia e calcula o indicador ( Para cada dia, você olha para trás 5 dias), o quanstrat faz o mesmo ou preciso escrever minha própria função de loop no indicador A) Você indica que as funções do sinal e do sinal são independentes do caminho. Eles devem retornar um objeto xts série temporal do mesmo comprimento que os dados de entrada. Minha interpretação) A função processa uma vez e deve retrunar um objeto xts ndash GeV 126 Jul 3 15 em 4:11 A maioria dos indicadores técnicos devem estar disponíveis no pacote TTR. No entanto, se eles não estiverem, você pode escrever um indicador personalizado para uso em quantstrat da seguinte maneira. Defini dois aqui, fractalindicator. up e fractalindicator. dn. Você pode trabalhar com esses como você faz em uma estratégia regular de quantstrat. Talvez eu esteja errado ao construir o indicador para verificar a lógica. Também é possível combinar as duas funções em uma com um parâmetro adicional. Além disso, as perguntas relacionadas ao quantstrat são mais bem feitas na lista de endereços r-sig-finance. Os autores do quantstrat e muitos outros entusiastas da R são muito ativos nessa lista de correspondência. Respondeu 2 de julho de 15 às 18:19, então eu tive que fazer algumas mudanças para que funcionasse plenamente para mim, mas Rohit você conseguiu aproximar. Novamente, isso é o que funcionou no meu env eu precisava retornar um objeto xts e incluir para acessar valores no quadro de dados. Pasted abaixo é o código completo (sem analítica), usei o código de código de Ilya Kipnis, então o crédito completo é para ele (por favor Fonte do código do link e não copiar e colar deste) githubIlyaKipnisDSTradingblobmasterdemoTVI2.R A estratégia acaba de comprar logo que obtém e subiu fractal e sai em um fraco fractal, obviamente, esta não é uma estratégia que alguém iria trocar, isso é apenas um Exemplo de uso de fractals.
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